PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

MAYT и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и USMV

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий MAYT и USMV

MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

MAYT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.05

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.15

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.06

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

0.25

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.05

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.85

+0.71

Корреляция

Корреляция между MAYT и USMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и USMV

MAYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и USMV

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-33.10%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.91%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.87%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.88%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.03%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и USMV

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.92% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

6.07%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.50%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

12.38%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

14.51%

-5.20%