PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAYT с USML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с USML

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

MAYT и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAYT или USML.

Корреляция

Корреляция между MAYT и USML составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAYT:

0.65

USML:

0.77

Коэф-т Сортино

MAYT:

1.03

USML:

1.24

Коэф-т Омега

MAYT:

1.18

USML:

1.18

Коэф-т Кальмара

MAYT:

0.73

USML:

1.08

Коэф-т Мартина

MAYT:

3.44

USML:

3.89

Индекс Язвы

MAYT:

2.55%

USML:

5.34%

Дневная вол-ть

MAYT:

13.09%

USML:

25.41%

Макс. просадка

MAYT:

-11.99%

USML:

-35.34%

Текущая просадка

MAYT:

-3.28%

USML:

-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 6.12%.

MAYT

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USML

С начала года

6.12%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-3.30%

1 год

18.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAYT и USML

MAYT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и USML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг риск-скорректированной доходности MAYT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг риск-скорректированной доходности USML, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USML, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAYT c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и USML

Ни MAYT, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и USML

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и USML

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 5.46%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...