PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с USML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

MAYT и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и USML

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO

Сравнение комиссий MAYT и USML

MAYT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

MAYT vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.20

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.11

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.28

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-1.14

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа USML равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.20

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.39

+1.18

Корреляция

Корреляция между MAYT и USML составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и USML

Ни MAYT, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и USML

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и USML.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-35.34%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-17.38%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-10.11%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-10.54%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.29%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и USML

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.91%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

12.01%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

24.40%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

24.55%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

24.53%

-15.22%