PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYT с USML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MAYT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. MAYT is actively managed, while USML is passively managed. Over the past 3 years, MAYT returned 15.13%/yr vs 16.27%/yr for USML. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAYT charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 2.96%.

MAYT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.59%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYT и USML

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		5.69%11.29%18.36%11.98%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%7.25%

Correlation

The correlation between MAYT and USML is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.64

The correlation between MAYT and USML shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с MARTMAYT с APRTMAYT с SIXOMAYT с JANT
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO

Доходность на риск

MAYT vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
0.17

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
0.35

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.04

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

0.21

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.51

0.65

+32.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа USML равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.17

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.44

+1.27

Просадки

Сравнение просадок MAYT и USML

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYTUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-35.34%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-13.09%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-19.14%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.69%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-10.41%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

4.33%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и USML

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 1.53%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYTUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

4.22%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

11.44%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

16.38%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

24.47%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

24.29%

-15.18%

Сравнение комиссий MAYT и USML

MAYT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и USML

Ни MAYT, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAYT and USML have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.22%) compared to MAYT (1.53%). In terms of maximum drawdown, MAYT dropped -11.99% vs USML's -35.34%.

On 3-year performance, USML leads with 16.27% vs 15.13% for MAYT. On fees, MAYT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MAYT has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USML has performed better with a 16.27% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

MAYT and USML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MAYT is categorized as Options Trading, while USML is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Allianz and UBS. Their fees differ too: 0.74% for MAYT and 0.95% for USML.

MAYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYT и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор