PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

MAYT и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%16.08%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий MAYT и FLJJ

И MAYT, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

MAYT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.80

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.15

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

13.06

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между MAYT и FLJJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и FLJJ

Ни MAYT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и FLJJ

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-6.91%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-3.86%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.45%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.82%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.93%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и FLJJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.49%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

6.42%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

6.31%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

6.31%

+3.00%