Сравнение MAYT с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
MAYT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAYT и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAYT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 0.60% | 11.29% | 18.36% | 11.98% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 5.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
MAYT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAYT и CAOS
MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
MAYT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MAYT
CAOS
Сравнение MAYT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYT | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 1.40 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.26 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MAYT и CAOS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYT и CAOS
Ни MAYT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAYT и CAOS
Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAYT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -3.60% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -3.60% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.93% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.90% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.18% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYT и CAOS
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAYT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.74% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 1.31% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.68% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.37% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.37% | +4.94% |