Сравнение MAXN с STEM
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and STEM (Stem, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MAXN in Solar, STEM in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, MAXN returned -78.52%/yr vs -57.27%/yr for STEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и STEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у STEM с доходностью -39.07%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -93.62%
- 5 лет*
- -78.52%
- 10 лет*
- —
STEM
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -57.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXN и STEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -51.00% | 41.85% |
STEM Stem, Inc. | -39.07% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
Correlation
The correlation between MAXN and STEM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MAXN:
$12.76M
STEM:
$78.10M
MAXN:
-$33.63
STEM:
$16.99
MAXN:
0.07
STEM:
0.51
MAXN:
$176.41M
STEM:
$152.75M
MAXN:
-$242.06M
STEM:
$55.48M
MAXN:
-$504.08M
STEM:
$200.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. STEM — Ранг доходности на риск
MAXN
STEM
Сравнение MAXN c STEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXN | STEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.22 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.35 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXN | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.36 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MAXN и STEM
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и STEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.41% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -72.31% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -95.98% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -99.20% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.08% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -79.13% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.91% | 46.00% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и STEM
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 29.68% | -29.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.63% | 62.98% | +44.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.21% | 121.55% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.40% | 114.11% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.60% | 117.36% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и STEM
Ни MAXN, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и STEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and STEM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (29.68%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs STEM's -99.41%.
STEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и STEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор