Сравнение MAXN с MARK
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and MARK (Remark Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MAXN in Solar, MARK in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, MAXN returned -78.52%/yr vs -83.63%/yr for MARK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и MARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у MARK с доходностью -42.86%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -93.62%
- 5 лет*
- -78.52%
- 10 лет*
- —
MARK
- 1 день
- 33.33%
- 1 месяц
- 66.67%
- С начала года
- -42.86%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -96.42%
- 3 года*
- -88.27%
- 5 лет*
- -83.63%
- 10 лет*
- -63.53%
Сравнение доходности по годам MAXN и MARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -51.00% | -24.59% |
MARK Remark Holdings, Inc. | -42.86% | -95.98% | -82.43% | -54.98% | -88.91% | -47.82% | 71.17% |
Correlation
The correlation between MAXN and MARK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between MAXN and MARK shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAXN:
$176.41M
MARK:
$4.63M
MAXN:
-$242.06M
MARK:
$1.15M
MAXN:
-$504.08M
MARK:
-$33.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. MARK — Ранг доходности на риск
MAXN
MARK
Сравнение MAXN c MARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Remark Holdings, Inc. (MARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXN | MARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.11 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXN | MARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.23 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MAXN и MARK
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке MARK в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и MARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | MARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -98.16% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -99.92% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -95.09% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.91% | 87.26% | -42.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и MARK
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Remark Holdings, Inc. (MARK) волатильность равна 83.18%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | MARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 83.18% | -83.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.63% | 346.26% | -238.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.21% | 723.16% | -600.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.40% | 368.20% | -243.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.60% | 272.92% | -149.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и MARK
Ни MAXN, ни MARK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и MARK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Remark Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and MARK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARK has higher volatility (83.18%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs MARK's -100.00%.
MARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и MARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор