PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXN с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAXN с DUK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. MAXN operates in Solar (Technology), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, MAXN returned -78.52%/yr vs 7.81%/yr for DUK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAXN и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.72%.

MAXN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-72.39%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-74.86%
3 года*
-93.62%
5 лет*
-78.52%
10 лет*
—

DUK

1 день
0.64%
1 месяц
-3.69%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.04%
1 год
8.71%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXN и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.		-72.39%-63.53%-98.95%-55.35%15.54%-51.00%-24.59%
DUK
Duke Energy Corporation		5.72%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%16.25%

Correlation

The correlation between MAXN and DUK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

-0.04

The correlation between MAXN and DUK shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAXN:

$12.76M

DUK:

$94.90B

EPS

MAXN:

-$33.63

DUK:

$6.61

Коэффициент P/S

MAXN:

0.07

DUK:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

MAXN:

$176.41M

DUK:

$33.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAXN:

-$242.06M

DUK:

$19.45B

EBITDA (12 мес.)

MAXN:

-$504.08M

DUK:

$15.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maxeon Solar Technologies, Ltd.

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с MAXN:
MAXN с MARKMAXN с AAPLMAXN с NXTMAXN с PLUGMAXN с FLNCMAXN с ORAMAXN с LTHM
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD

Доходность на риск

MAXN vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXN
Ранг доходности на риск MAXN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXN c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXNDUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.61

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.94

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.80

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

1.95

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXN vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXN и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXNDUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.61

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.44

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.49

-1.11

Просадки

Сравнение просадок MAXN и DUK

Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и DUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXNDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-71.92%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.87%

-10.88%

-74.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.98%

-11.59%

-88.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-24.16%

-75.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.93%

-92.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-10.85%

-66.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.91%

4.47%

+40.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXN и DUK

Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXNDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.90%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.63%

10.88%

+96.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.21%

14.39%

+107.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.40%

17.80%

+106.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.60%

20.37%

+103.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXN и DUK

MAXN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.50%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXN и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
19.52M
9.18B
(MAXN) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAXN and DUK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (4.90%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs DUK's -71.92%.

DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXN и DUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор