Сравнение MAXJ с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
MAXJ и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и XTR
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
MAXJ vs. XTR — Ранг доходности на риск
MAXJ
XTR
Сравнение MAXJ c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.53 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.65 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 6.30 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.52 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и XTR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и XTR
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и XTR
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -20.83% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -8.51% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.17% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -6.13% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.23% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и XTR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 4.24% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 8.29% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 13.17% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 13.87% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 13.87% | -8.37% |