PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

MAXJ и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и PHDG

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий MAXJ и PHDG

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.60

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.83

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.69

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

1.93

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.60

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.46

+0.97

Корреляция

Корреляция между MAXJ и PHDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и PHDG

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и PHDG

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-17.70%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-8.93%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.82%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-6.32%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.24%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и PHDG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.79%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

6.33%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

10.58%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.90%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

11.89%

-6.39%