PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

MAXJ и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и KSPY

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%3.53%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KLXYKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPRO

Сравнение комиссий MAXJ и KSPY

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.30

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.95

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.94

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

11.50

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа KSPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.95

+0.48

Корреляция

Корреляция между MAXJ и KSPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и KSPY

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и KSPY

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-11.67%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-8.00%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.94%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.29%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.35%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и KSPY

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.02%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

6.26%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

11.93%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.98%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

10.98%

-5.48%