PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXJ с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 4.57%.


MAXJ

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSPY

1 день
-0.91%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.76%
1 год
17.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXJ и KSPY


2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
2.84%8.97%3.53%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
4.57%13.89%3.43%

Correlation

The correlation between MAXJ and KSPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.74

The correlation between MAXJ and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXJKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.91

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.01

20.81

+11.20

MAXJ vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа KSPY равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAXJKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.47

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.11

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и KSPY

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и KSPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXJKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-11.67%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-4.46%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.09%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.18%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.84%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и KSPY

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXJKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.18%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

5.59%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

7.06%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

10.53%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

10.53%

-5.26%

Сравнение комиссий MAXJ и KSPY

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и KSPY

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности KSPY в 5.89%


ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
5.89%6.16%1.31%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
0.98%1.01%0.81%

Часто задаваемые вопросы


MAXJ and KSPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSPY has higher volatility (1.18%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.37% vs 9.57% for MAXJ. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.37% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.98% for MAXJ.

They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.78% for KSPY.

MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXJ и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор