Сравнение MAXJ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MAXJ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и IWM
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
MAXJ vs. IWM — Ранг доходности на риск
MAXJ
IWM
Сравнение MAXJ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.15 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.70 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.93 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 7.08 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.15 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.34 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и IWM
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и IWM
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -59.05% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -13.74% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -7.33% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -10.83% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.73% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и IWM
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 7.36% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 14.48% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 23.18% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 22.54% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 22.99% | -17.49% |