Сравнение MAXI с RLY
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.05%/yr vs 13.98%/yr for RLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.37%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.03%.
MAXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -35.37%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -60.40%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам MAXI и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.37% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.03% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 9.30% |
Correlation
The correlation between MAXI and RLY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. RLY — Ранг доходности на риск
MAXI
RLY
Сравнение MAXI c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.49 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.95 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 22.94 | -24.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и RLY
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -37.75% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -4.63% | -64.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -10.08% | -58.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -3.37% | -63.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -9.44% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.17% | 1.20% | +42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и RLY
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 3.25% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 8.47% | +36.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.30% | 10.37% | +54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.71% | 13.57% | +50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.71% | 13.82% | +49.89% |
Сравнение комиссий MAXI и RLY
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и RLY
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%, что больше доходности RLY в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.29% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and RLY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.26%) compared to RLY (3.25%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.91% vs RLY's -37.75%.
On 3-year performance, RLY leads with 13.98% vs 12.05% for MAXI. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.98% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 2.92% for RLY.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор