Сравнение MAXI с EZET
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs -36.13% for EZET. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 24.71% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between MAXI and EZET is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MAXI and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. EZET — Ранг доходности на риск
MAXI
EZET
Сравнение MAXI c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.53 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.89 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и EZET
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, примерно равная максимальной просадке EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -67.89% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -67.89% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -67.89% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -33.78% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 40.85% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и EZET
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.96%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 19.96% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 46.50% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 68.96% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 72.42% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 72.42% | -8.88% |
Сравнение комиссий MAXI и EZET
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и EZET
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and EZET have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -62.78% for MAXI. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор