Сравнение EZET с ETHV
EZET (Franklin Ethereum ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs -32.55% for ETHV. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZET charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности EZET и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZET показывает доходность -40.23%, а ETHV немного ниже – -40.24%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
Correlation
The correlation between EZET and ETHV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZET and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. ETHV — Ранг доходности на риск
EZET
ETHV
Сравнение EZET c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и ETHV
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -64.02% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -63.36% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -63.36% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -32.71% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 37.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и ETHV
Franklin Ethereum ETF (EZET) и VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеют волатильность 9.68% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.71% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 45.31% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 68.34% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 72.23% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 72.23% | +0.06% |
Сравнение комиссий EZET и ETHV
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и ETHV
Ни EZET, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZET and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (9.71%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs ETHV's -64.02%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
EZET and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор