Сравнение EZET с FETH
EZET (Franklin Ethereum ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs -32.61% for FETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZET charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности EZET и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZET показывает доходность -40.23%, а FETH немного ниже – -40.26%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between EZET and FETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZET and FETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. FETH — Ранг доходности на риск
EZET
FETH
Сравнение EZET c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и FETH
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -64.00% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -63.45% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -63.45% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -32.79% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 38.03% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и FETH
Franklin Ethereum ETF (EZET) и Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеют волатильность 9.68% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.77% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 45.28% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 68.41% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 72.20% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 72.20% | +0.09% |
Сравнение комиссий EZET и FETH
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и FETH
Ни EZET, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZET and FETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -32.61% for FETH. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
EZET and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.25% for FETH.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор