Сравнение EZET с QETH
EZET (Franklin Ethereum ETF) and QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while QETH is actively managed. Over the past year, EZET returned -46.50% vs -46.45% for QETH. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. EZET charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for QETH.
Доходность
Сравнение доходности EZET и QETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZET показывает доходность -35.57%, а QETH немного выше – -35.48%.
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
QETH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -11.54%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $469.19K | $377.49K | $429.47K |
Сравнение доходности по годам EZET и QETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -35.48% | -11.44% | -5.03% |
Correlation
The correlation between EZET and QETH is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZET and QETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. QETH — Ранг доходности на риск
EZET
QETH
Сравнение EZET c QETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | QETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.01 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и QETH
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке QETH в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и QETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | QETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -67.90% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -67.90% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -60.46% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -35.42% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 45.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и QETH
Franklin Ethereum ETF (EZET) и Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеют волатильность 11.28% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | QETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 11.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 43.49% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 66.74% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.13% | 71.04% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.13% | 71.04% | +0.09% |
Сравнение комиссий EZET и QETH
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и QETH
Ни EZET, ни QETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZET and QETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QETH has higher volatility (11.37%) compared to EZET (11.28%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs QETH's -67.90%.
On 1-year performance, QETH leads with -46.45% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QETH has performed better with a -46.45% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
EZET and QETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.25% for QETH.
QETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и QETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор