Сравнение EZET с ETHE
EZET (Franklin Ethereum ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs -36.88% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZET charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности EZET и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZET показывает доходность -47.61%, а ETHE немного ниже – -47.83%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | -5.40% |
Correlation
The correlation between EZET and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZET and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. ETHE — Ранг доходности на риск
EZET
ETHE
Сравнение EZET c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.90 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и ETHE
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -96.26% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -68.17% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -80.27% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -72.24% | +38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 41.10% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и ETHE
Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 19.96% и 19.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 19.69% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 46.40% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 68.82% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 82.22% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 191.10% | -118.68% |
Сравнение комиссий EZET и ETHE
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и ETHE
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZET and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to ETHE (19.69%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -36.88% for ETHE. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for EZET.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 2.50% for ETHE.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор