Сравнение MAXI с EZBC
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs -39.64% for EZBC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 76.27% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between MAXI and EZBC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between MAXI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
MAXI
EZBC
Сравнение MAXI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.80 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и EZBC
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -49.50% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -49.50% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -49.50% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -16.07% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 28.59% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и EZBC
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.09% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 33.90% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 43.71% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 50.05% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 50.05% | +13.75% |
Сравнение комиссий MAXI и EZBC
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и EZBC
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -61.18% for MAXI. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор