Сравнение MAXI с ETHD
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. MAXI charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 20.85% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between MAXI and ETHD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.80 |
The correlation between MAXI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
MAXI
ETHD
Сравнение MAXI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.49 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.62 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.34 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ETHD
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -95.59% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -83.63% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -86.85% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -66.06% | +47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 66.08% | -23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ETHD
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.13%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 18.57% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 90.60% | -45.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 136.04% | -70.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 142.06% | -78.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 142.06% | -78.26% |
Сравнение комиссий MAXI и ETHD
MAXI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ETHD
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ETHD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -61.18% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор