Сравнение MAXI с ETHD
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 18.03% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between MAXI and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between MAXI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
MAXI
ETHD
Сравнение MAXI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.44 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.56 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ETHD
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -95.59% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -82.01% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -84.52% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -66.48% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 64.02% | -18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ETHD
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.96%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 39.60% | -26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 92.56% | -48.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 137.24% | -72.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 142.43% | -78.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 142.43% | -78.89% |
Сравнение комиссий MAXI и ETHD
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ETHD
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности ETHD в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -62.78% for MAXI. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор