Сравнение MAXI с CEPI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs 33.92% for CEPI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | -9.51% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between MAXI and CEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MAXI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
MAXI
CEPI
Сравнение MAXI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.52 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.61 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.28 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CEPI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -29.48% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -22.47% | -44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -1.47% | -65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -8.63% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 9.43% | +33.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CEPI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 5.86% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 20.89% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 26.71% | +39.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 31.53% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 31.53% | +32.27% |
Сравнение комиссий MAXI и CEPI
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CEPI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -61.18% for MAXI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 42.44% for CEPI.
They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор