Сравнение MAXI с CEPI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs 15.95% for CEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | -5.75% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between MAXI and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between MAXI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
MAXI
CEPI
Сравнение MAXI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.71 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.68 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CEPI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -29.48% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -22.47% | -47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -7.50% | -58.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -8.27% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 9.54% | +38.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CEPI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 7.36% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 22.23% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 28.01% | +36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 31.46% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 31.46% | +31.99% |
Сравнение комиссий MAXI и CEPI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CEPI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -64.90% for MAXI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор