PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXI с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.


MAXI

1 день
-2.51%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
-41.06%
С начала года
-33.30%
1 год
-64.90%
3 года*
7.80%
5 лет*
10 лет*

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и BFJL


Correlation

The correlation between MAXI and BFJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.90

The correlation between MAXI and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Доходность на риск

MAXI vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAXIBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.74

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.03

-0.31

MAXI vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFJL равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BFJL

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BFJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXIBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.56%

-21.27%

-48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.56%

-21.27%

-48.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.19%

-18.46%

-47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-12.67%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.40%

15.27%

+33.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BFJL

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXIBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

2.86%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

6.80%

+38.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.59%

13.16%

+51.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.45%

13.27%

+50.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

13.27%

+50.18%

Сравнение комиссий MAXI и BFJL

MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BFJL

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BFJL в 1.41%


ПозицияTTM2025202420232022
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%0.00%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
63.87%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы


MAXI and BFJL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -64.90% for MAXI. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 1.41% for BFJL.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.90% for BFJL.

MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор