Сравнение MAXI с BFJL
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -39.73% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between MAXI and BFJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between MAXI and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
MAXI
BFJL
Сравнение MAXI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.74 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.03 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BFJL
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -21.27% | -48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -21.27% | -48.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -18.46% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -12.67% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 15.27% | +33.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BFJL
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 2.86% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 6.80% | +38.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 13.16% | +51.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 13.27% | +50.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 13.27% | +50.18% |
Сравнение комиссий MAXI и BFJL
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BFJL
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BFJL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -64.90% for MAXI. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 1.41% for BFJL.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.90% for BFJL.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор