PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MAVF is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 27.54% for GCOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAVF показывает доходность 12.63%, а GCOW немного ниже – 12.25%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и GCOW

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%18.26%

Correlation

The correlation between MAVF and GCOW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов MAVF и GCOW

Секторы
MAVF
GCOW

Финансовые услуги

26.7%

-

Технологии

23.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.6%

Промышленность

8.4%
12.4%

Здравоохранение

7.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
17.1%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Энергетика

-

24.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
GCOW

-

Технологии

MAVF
23.9%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
GCOW
4.6%

Промышленность

MAVF
8.4%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

MAVF
7.9%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

MAVF

-

GCOW
7.3%

Энергетика

MAVF

-

GCOW
24.4%

Недвижимость

MAVF

-

GCOW

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с TVAL
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

MAVF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.56

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.68

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.80

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

15.21

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.59

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MAVF и GCOW

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-37.64%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.77%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.84%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и GCOW

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.75%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.99%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

10.80%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

13.48%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.20%

+2.96%

Сравнение комиссий MAVF и GCOW

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и GCOW

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and GCOW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.57%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs 27.54% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs 27.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.60% for GCOW.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор