PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAVF с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с FNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MAVF is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past year, MAVF returned 29.28% vs 30.30% for FNDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.12%.

MAVF

1 день
-0.33%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
10.40%
С начала года
14.17%
1 год
29.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.44%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
12.69%
С начала года
17.12%
1 год
30.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.07%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и FNDX

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		14.17%18.40%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		17.12%12.79%

Correlation

The correlation between MAVF and FNDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between MAVF and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и FNDX

Секторы
MAVF
FNDX

Технологии

25.6%
22.1%

Финансовые услуги

24.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Промышленность

5.6%
9.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Энергетика

-

9.3%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

MAVF
25.6%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

MAVF
24.8%
FNDX
13.3%

Коммуникационные услуги

MAVF
14.7%
FNDX
9.9%

Потребительский циклический сектор

MAVF
11.1%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

MAVF
9.1%
FNDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.4%
FNDX
7.0%

Промышленность

MAVF
5.6%
FNDX
9.1%

Сырьевые материалы

MAVF

-

FNDX
3.6%

Энергетика

MAVF

-

FNDX
9.3%

Недвижимость

MAVF

-

FNDX
1.7%

Коммунальные услуги

MAVF

-

FNDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNKDMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с FDLMAVF с SEIVMAVF с DFRA
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

MAVF vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVFFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.97

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.14

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.02

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

19.47

-8.69

MAVF vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAVF и FNDX

Максимальная просадка MAVF за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-37.72%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-6.06%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.53%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.56%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и FNDX

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.05%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.41%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

10.23%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.13%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.43%

+1.48%

Сравнение комиссий MAVF и FNDX

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и FNDX

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.37%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and FNDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.85%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -17.13% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 30.30% vs 29.28% for MAVF. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 30.30% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.37% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор