PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с AGRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с AGRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors, while AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. MAVF is actively managed, while AGRH is passively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 6.24% for AGRH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for AGRH.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и AGRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у AGRH с доходностью 1.78%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGRH

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.46%
1 год
6.24%
3 года*
5.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и AGRH

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		1.78%4.73%

Correlation

The correlation between MAVF and AGRH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MAVF и AGRH

Секторы
MAVF
AGRH

Финансовые услуги

26.7%

-

Технологии

23.9%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

8.4%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
AGRH

-

Технологии

MAVF
23.9%
AGRH

-

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
AGRH

-

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
AGRH

-

Промышленность

MAVF
8.4%
AGRH

-

Здравоохранение

MAVF
7.9%
AGRH

-

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
AGRH

-

Сырьевые материалы

MAVF

-

AGRH

-

Энергетика

MAVF

-

AGRH
100.0%

Недвижимость

MAVF

-

AGRH

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

AGRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с TVAL
Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AAAAGRH с AGGAGRH с SVARXAGRH с OSTIXAGRH с CLOZAGRH с SPY

Доходность на риск

MAVF vs. AGRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c AGRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFAGRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.37

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
7.59

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.11

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

9.35

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

44.47

-31.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. AGRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа AGRH равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и AGRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFAGRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

4.37

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

3.13

-1.76

Просадки

Сравнение просадок MAVF и AGRH

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и AGRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFAGRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-1.73%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-0.67%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.16%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.14%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и AGRH

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFAGRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

0.41%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

1.00%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

1.43%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

1.78%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

1.78%

+17.38%

Сравнение комиссий MAVF и AGRH

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и AGRH

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AGRH в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.18%4.63%5.17%4.69%1.24%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and AGRH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.57%) compared to AGRH (0.41%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs AGRH's -1.73%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs 6.24% for AGRH. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AGRH has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

AGRH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.38% for MAVF.

MAVF is categorized as Large Cap Value Equities, while AGRH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.13% for AGRH.

AGRH currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и AGRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор