Сравнение MAT с JPST
MAT (Mattel, Inc.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, MAT returned -7.06%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAT и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAT показывает доходность -27.72%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.
MAT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -27.72%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- -7.01%
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAT и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | -27.72% | 11.90% | -6.09% | 5.83% | -17.25% | 23.55% | 28.78% | 35.64% | -35.05% | -29.94% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MAT and JPST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAT vs. JPST — Ранг доходности на риск
MAT
JPST
Сравнение MAT c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAT | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 3.85 | -2.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 28.60 | -29.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 143.05 | -144.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 7.95 | -8.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 6.31 | -6.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 3.20 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок MAT и JPST
Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -3.28% | -80.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.10% | -0.15% | -35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -0.30% | -36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -0.79% | -46.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.60% | -0.04% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -0.08% | -41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 0.03% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAT и JPST
Mattel, Inc. (MAT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.15% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 0.36% | +34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.00% | 0.54% | +40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 0.58% | +36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 0.93% | +40.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAT и JPST
MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
MAT Mattel, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
MAT and JPST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAT has higher volatility (7.07%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs JPST's -3.28%.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAT и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор