Сравнение MAT с W
MAT (Mattel, Inc.) and W (Wayfair Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAT in Leisure, W in Internet Retail. Over the past 10 years, MAT returned -6.82%/yr vs 7.74%/yr for W. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAT и W
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAT показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у W с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям W по среднегодовой доходности: -6.82% против 7.74% соответственно.
MAT
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -30.73%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -8.66%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -6.82%
W
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 26.51%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -23.28%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам MAT и W
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | -30.59% | 11.90% | -6.09% | 5.83% | -17.25% | 23.55% | 28.78% | 35.64% | -35.05% | -41.86% |
W Wayfair Inc. | -15.50% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
Correlation
The correlation between MAT and W is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between MAT and W shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAT:
$4.10B
W:
$11.12B
MAT:
$1.60
W:
-$2.34
MAT:
0.80
W:
0.87
MAT:
$5.38B
W:
$12.66B
MAT:
$2.59B
W:
$3.81B
MAT:
$775.15M
W:
$115.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAT vs. W — Ранг доходности на риск
MAT
W
Сравнение MAT c W - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAT | W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.43 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.08 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAT и W
Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и W.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAT | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -93.01% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.31% | -51.78% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -71.49% | +32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -92.49% | +43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.44% | -93.01% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.05% | -75.44% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -44.50% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 23.94% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAT и W
Текущая волатильность для Mattel, Inc. (MAT) составляет 6.89%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что MAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAT | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 21.35% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 48.41% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 65.09% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 80.40% | -43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 75.07% | -33.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAT и W
Ни MAT, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% |
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAT и W
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mattel, Inc. и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAT и W
MAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о валовой прибыли в 386.80M при выручке в 862.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.80M при выручке в 862.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 862.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAT and W have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (21.35%) compared to MAT (6.89%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs W's -93.01%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAT и W
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор