PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAT с W
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAT с W

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAT (Mattel, Inc.) and W (Wayfair Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAT in Leisure, W in Internet Retail. Over the past 10 years, MAT returned -7.01%/yr vs 5.14%/yr for W. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAT и W

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mattel, Inc. (MAT) и Wayfair Inc. (W). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAT показывает доходность -27.72%, что значительно выше, чем у W с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям W по среднегодовой доходности: -7.01% против 5.14% соответственно.

MAT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-27.72%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-23.48%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
-7.01%

W

1 день
-4.07%
1 месяц
6.99%
С начала года
-30.90%
6 месяцев
-27.12%
1 год
61.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
-26.39%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAT и W

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAT
Mattel, Inc.		-27.72%11.90%-6.09%5.83%-17.25%23.55%28.78%35.64%-35.05%-41.86%
W
Wayfair Inc.		-30.90%126.56%-28.17%87.60%-82.69%-15.87%149.87%0.32%12.22%129.02%

Correlation

The correlation between MAT and W is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.28

The correlation between MAT and W shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAT:

$4.27B

W:

$9.09B

EPS

MAT:

$1.60

W:

-$2.34

Коэффициент P/S

MAT:

0.83

W:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

MAT:

$5.38B

W:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAT:

$2.59B

W:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

MAT:

$775.15M

W:

$115.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mattel, Inc.

Wayfair Inc.

Часто сравнивают с MAT:
MAT с HASMAT с VTMAT с RMS.PAMAT с VHTMAT с SPYMAT с SCHDMAT с VOO
Часто сравнивают с W:
W с SPYW с RHW с QQQW с RDFNW с MAW с XLYW с SHOP

Доходность на риск

MAT vs. W — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAT
Ранг доходности на риск MAT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
W
Ранг доходности на риск W: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAT c W - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.99

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.68

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.19

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.73

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAT vs. W - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAT на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа W равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAT и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.99

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.07

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MAT и W

Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и W.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-93.01%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.10%

-51.78%

+15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.56%

-71.49%

+34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-92.75%

+45.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.44%

-93.01%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.60%

-79.92%

+16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.35%

-44.37%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.98%

22.56%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAT и W

Текущая волатильность для Mattel, Inc. (MAT) составляет 7.07%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что MAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

19.61%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

46.02%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.00%

62.45%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

79.89%

-42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

74.87%

-33.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAT и W

Ни MAT, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%
W
Wayfair Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAT и W

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mattel, Inc. и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
862.20M
2.93B
(MAT) Общая выручка
(W) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAT и W

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mattel, Inc. и Wayfair Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
44.9%
30.0%
Активы портфеля
MAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о валовой прибыли в 386.80M при выручке в 862.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

W - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

MAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.80M при выручке в 862.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

W - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

MAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 862.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

W - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

MAT and W have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

W has higher volatility (19.61%) compared to MAT (7.07%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs W's -93.01%.

W currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAT и W

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор