PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAT с HAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAT с HAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAT (Mattel, Inc.) and HAS (Hasbro, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MAT returned -6.82%/yr vs 3.48%/yr for HAS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAT и HAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mattel, Inc. (MAT) и Hasbro, Inc. (HAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAT показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у HAS с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям HAS по среднегодовой доходности: -6.82% против 3.48% соответственно.

MAT

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-30.73%
1 год
-27.98%
3 года*
-8.66%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-6.82%

HAS

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.59%
6 месяцев
3.33%
1 год
21.32%
3 года*
16.22%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAT и HAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAT
Mattel, Inc.		-30.59%11.90%-6.09%5.83%-17.25%23.55%28.78%35.64%-35.05%-41.86%
HAS
Hasbro, Inc.		2.59%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%

Correlation

The correlation between MAT and HAS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г.

0.43

The correlation between MAT and HAS shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAT:

$1.60

HAS:

-$2.09

Коэффициент P/S

MAT:

0.80

HAS:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

MAT:

$5.38B

HAS:

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAT:

$2.59B

HAS:

$3.43B

EBITDA (12 мес.)

MAT:

$775.15M

HAS:

$283.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mattel, Inc.

Hasbro, Inc.

Часто сравнивают с MAT:
MAT с WMAT с VTMAT с RMS.PAMAT с VHTMAT с SPYMAT с SCHDMAT с VOO
Часто сравнивают с HAS:
HAS с MSFTHAS с VOOHAS с JEPIHAS с HSYHAS с ATENHAS с FDISHAS с VT

Доходность на риск

MAT vs. HAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAT
Ранг доходности на риск MAT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAT c HAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Hasbro, Inc. (HAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATHASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.75

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.26

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.01

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.50

-3.86

MAT vs. HAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа HAS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAT и HAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAT и HAS

Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки HAS в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и HAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATHASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-74.17%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.31%

-21.15%

-17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-40.27%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-55.05%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.44%

-63.84%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.05%

-20.59%

-44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-24.42%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

8.54%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MAT и HAS

Mattel, Inc. (MAT) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Hasbro, Inc. (HAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATHASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.52%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

23.31%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

28.55%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

32.90%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.80%

33.91%

+7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAT и HAS

MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAS
Hasbro, Inc.		3.38%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAT и HAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mattel, Inc. и Hasbro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
862.20M
1.00B
(MAT) Общая выручка
(HAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAT и HAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mattel, Inc. и Hasbro, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.9%
74.9%
Активы портфеля
MAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о валовой прибыли в 386.80M при выручке в 862.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

HAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 749.50M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

MAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.80M при выручке в 862.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

HAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 270.30M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

MAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 862.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

HAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.40M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

Часто задаваемые вопросы

MAT and HAS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAT has higher volatility (6.89%) compared to HAS (5.52%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs HAS's -74.17%.

HAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAT и HAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор