PortfoliosLab logo
Сравнение MAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAT и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mattel, Inc. (MAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.45%
7.22%
MAT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAT:

0.22

VOO:

1.70

Коэф-т Сортино

MAT:

0.68

VOO:

2.30

Коэф-т Омега

MAT:

1.08

VOO:

1.31

Коэф-т Кальмара

MAT:

0.13

VOO:

2.58

Коэф-т Мартина

MAT:

0.84

VOO:

10.72

Индекс Язвы

MAT:

9.32%

VOO:

2.03%

Дневная вол-ть

MAT:

35.38%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

MAT:

-81.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MAT:

-46.21%

VOO:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, MAT показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.80% против 13.05% соответственно.


MAT

С начала года

19.51%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

8.44%

1 год

7.95%

5 лет

12.76%

10 лет

-0.80%

VOO

С начала года

1.92%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.22%

1 год

19.19%

5 лет

15.78%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAT
Ранг риск-скорректированной доходности MAT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.221.70
Коэффициент Сортино MAT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.682.30
Коэффициент Омега MAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.31
Коэффициент Кальмара MAT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.132.58
Коэффициент Мартина MAT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.8410.72
MAT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа MAT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.22
1.70
MAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAT и VOO

MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAT
Mattel, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%4.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MAT и VOO

Максимальная просадка MAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-46.21%
-2.58%
MAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MAT и VOO

Mattel, Inc. (MAT) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.37%
3.34%
MAT
VOO