Сравнение MAT с VHT
MAT (Mattel, Inc.) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, MAT returned -7.01%/yr vs 9.26%/yr for VHT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAT и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAT показывает доходность -27.72%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -7.01% против 9.26% соответственно.
MAT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -27.72%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- -7.01%
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам MAT и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | -27.72% | 11.90% | -6.09% | 5.83% | -17.25% | 23.55% | 28.78% | 35.64% | -35.05% | -41.86% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between MAT and VHT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAT vs. VHT — Ранг доходности на риск
MAT
VHT
Сравнение MAT c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAT | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.38 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.47 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.00 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.30 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MAT и VHT
Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -39.12% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.10% | -10.40% | -25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -16.91% | -19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -17.71% | -29.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.44% | -28.85% | -48.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.60% | -7.05% | -56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -5.99% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 4.14% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAT и VHT
Mattel, Inc. (MAT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.08% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 10.08% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.00% | 14.34% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 14.96% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 16.94% | +24.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAT и VHT
MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAT and VHT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAT has higher volatility (7.07%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAT и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор