PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAT с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAT с VHT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAT (Mattel, Inc.) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, MAT returned -7.10%/yr vs 10.08%/yr for VHT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mattel, Inc. (MAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -7.10% против 10.08% соответственно.

MAT

1 день
5.70%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-32.64%
С начала года
-26.16%
1 год
-25.26%
3 года*
-11.99%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
-7.10%

VHT

1 день
1.72%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
4.92%
С начала года
6.42%
1 год
24.97%
3 года*
9.50%
5 лет*
5.59%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAT и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAT
Mattel, Inc.		-26.16%11.90%-6.09%5.83%-17.25%23.55%28.78%35.64%-35.05%-41.86%
VHT
Vanguard Health Care ETF		6.42%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between MAT and VHT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mattel, Inc.

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с MAT:
MAT с HASMAT с WMAT с VTMAT с SPYMAT с RMS.PAMAT с VOOMAT с SCHD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

MAT vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAT
Ранг доходности на риск MAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.64

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.54

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.41

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

5.93

-7.05

MAT vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAT и VHT

Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-39.12%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.11%

-10.40%

-30.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.53%

-16.91%

-24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.61%

-17.71%

-33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.44%

-28.85%

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.81%

-1.98%

-60.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.41%

-5.97%

-35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.53%

4.22%

+18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MAT и VHT

Mattel, Inc. (MAT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что MAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.84%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

11.48%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

15.36%

+26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

15.21%

+22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.83%

16.99%

+24.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAT и VHT

MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.55%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MAT and VHT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAT has higher volatility (10.57%) compared to VHT (5.84%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAT и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор