Сравнение MAT с BIL
MAT (Mattel, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MAT returned -7.08%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAT показывает доходность -28.43%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -7.08% против 2.18% соответственно.
MAT
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -32.80%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -7.08%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам MAT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | -28.43% | 11.90% | -6.09% | 5.83% | -17.25% | 23.55% | 28.78% | 35.64% | -35.05% | -41.86% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MAT and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAT vs. BIL — Ранг доходности на риск
MAT
BIL
Сравнение MAT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 87.91 | -87.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 355.35 | -356.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2,817.77 | -2,819.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 19.71 | -20.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 13.15 | -13.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 8.51 | -8.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.78 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок MAT и BIL
Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -0.78% | -82.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.10% | -0.01% | -36.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -0.01% | -36.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -0.10% | -47.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.44% | -0.21% | -77.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | 0.00% | -63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -0.26% | -41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.11% | 0.00% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAT и BIL
Mattel, Inc. (MAT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 0.06% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 0.13% | +34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.00% | 0.20% | +40.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 0.26% | +36.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.84% | 0.26% | +41.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAT и BIL
MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
MAT Mattel, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
MAT and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAT has higher volatility (7.08%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор