Сравнение MASKX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -6.78% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.66% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
VTCLX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VTCLX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MASKX
VTCLX
Сравнение MASKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.18 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VTCLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VTCLX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VTCLX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VTCLX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -55.18% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.20% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.98% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -34.56% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -8.79% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -7.61% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.50% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VTCLX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.33% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.24% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.24% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.19% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.24% | +5.39% |