PortfoliosLab logo
Сравнение MASKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MASKX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MASKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.71%
990.35%
MASKX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.04

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.12

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

MASKX:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.04

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.11

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

MASKX:

8.65%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.33%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MASKX:

-59.06%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MASKX:

-19.40%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.08% против 16.91% соответственно.


MASKX

С начала года

-11.84%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-0.97%

5 лет

9.97%

10 лет

6.08%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MASKX и QQQ

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии MASKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASKX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MASKX: -0.04
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MASKX: 0.12
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MASKX: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MASKX: -0.04
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MASKX: -0.11
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.47
MASKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и QQQ

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
5.45%4.81%2.92%1.70%7.55%1.42%3.43%4.30%3.15%4.60%1.96%10.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и QQQ

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.40%
-12.28%
MASKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 14.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
16.86%
MASKX
QQQ