Сравнение MASKX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 0.85% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -6.71% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -6.71%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
ECAT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и ECAT
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
MASKX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
MASKX
ECAT
Сравнение MASKX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.47 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.75 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и ECAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и ECAT
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности ECAT в 25.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 25.39% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ECAT
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -32.23% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.90% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -10.48% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.41% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.49% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ECAT
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.97% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.34% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.97% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 16.95% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.95% | +6.68% |