Сравнение MASKX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 9.28% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и AVUV
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
MASKX
AVUV
Сравнение MASKX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.37 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и AVUV
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и AVUV
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -49.42% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -15.43% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -28.79% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -4.14% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.14% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.91% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и AVUV
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.51% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 13.11% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 23.46% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.95% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.60% | -4.97% |