PortfoliosLab logo
Сравнение MASKX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MASKX и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MASKX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.32%
496.12%
MASKX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.08

VB:

0.10

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.06

VB:

0.31

Коэф-т Омега

MASKX:

1.01

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.06

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.20

VB:

0.31

Индекс Язвы

MASKX:

9.64%

VB:

7.38%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.61%

VB:

22.44%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

MASKX:

-24.20%

VB:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 3.45% против 7.43% соответственно.


MASKX

С начала года

-11.89%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-3.28%

5 лет

8.68%

10 лет

3.45%

VB

С начала года

-10.03%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.62%

1 год

0.92%

5 лет

13.26%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MASKX и VB

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MASKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASKX: 0.12%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MASKX: -0.08
VB: 0.10
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MASKX: 0.06
VB: 0.31
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MASKX: 1.01
VB: 1.04
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MASKX: -0.06
VB: 0.09
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MASKX: -0.20
VB: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.10
MASKX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и VB

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
2.18%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и VB

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-17.05%
MASKX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и VB

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 14.25% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
14.89%
MASKX
VB