PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с VB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или VB.

Корреляция

Корреляция между MASKX и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.02

VB:

0.25

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.18

VB:

0.53

Коэф-т Омега

MASKX:

1.02

VB:

1.07

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.00

VB:

0.23

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.00

VB:

0.71

Индекс Язвы

MASKX:

10.75%

VB:

8.20%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.81%

VB:

22.72%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

MASKX:

-18.06%

VB:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 4.23% против 8.27% соответственно.

MASKX

С начала года

-4.75%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-0.55%

5 лет

9.94%

10 лет

4.23%

VB

С начала года

-1.91%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

-3.95%

1 год

5.70%

5 лет

14.56%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MASKX и VB

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и VB

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VB в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.02%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.44%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и VB

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и VB

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.26% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...