Сравнение MASKX с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.58% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и ACWI
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
MASKX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
MASKX
ACWI
Сравнение MASKX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.77 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.26 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и ACWI
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ACWI
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -56.00% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -26.42% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.53% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -6.92% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.69% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.54% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ACWI
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.63% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.38% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.05% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 17.48% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 15.97% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.08% | +6.55% |