Сравнение ATMU с TTEK
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATMU in Pollution & Treatment Controls, TTEK in Engineering & Construction. Over the past 3 years, ATMU returned 33.55%/yr vs -3.50%/yr for TTEK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMU и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMU показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -14.84%.
ATMU
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTEK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам ATMU и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 4.56% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.84% | -15.19% | 19.98% | 26.27% |
Correlation
The correlation between ATMU and TTEK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ATMU:
$4.44B
TTEK:
$7.47B
ATMU:
$2.56
TTEK:
$2.20
ATMU:
21.18
TTEK:
12.96
ATMU:
3.81
TTEK:
3.32
ATMU:
3.32
TTEK:
1.53
ATMU:
11.01
TTEK:
4.01
ATMU:
$1.35B
TTEK:
$4.91B
ATMU:
$529.00M
TTEK:
$960.15M
ATMU:
$334.60M
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMU vs. TTEK — Ранг доходности на риск
ATMU
TTEK
Сравнение ATMU c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMU | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.53 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -1.11 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMU и TTEK
Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMU | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -77.89% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -38.30% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -47.50% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -42.97% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -20.69% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 18.38% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMU и TTEK
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMU | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 9.48% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 27.64% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 35.51% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 32.07% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 32.07% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMU и TTEK
Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TTEK в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.41% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATMU и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATMU and TTEK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (12.77%) compared to TTEK (9.48%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs TTEK's -77.89%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMU и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор