Сравнение ATMU с TTEK
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATMU in Pollution & Treatment Controls, TTEK in Engineering & Construction. Over the past 3 years, ATMU returned 31.02%/yr vs -2.32%/yr for TTEK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMU и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMU показывает доходность -8.87%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -16.25%.
ATMU
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTEK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 17.22%
Сравнение доходности по годам ATMU и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -8.87% | 33.16% | 67.28% | 8.50% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.25% | -15.19% | 19.98% | 22.15% |
Correlation
The correlation between ATMU and TTEK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ATMU:
$3.87B
TTEK:
$7.34B
ATMU:
$2.56
TTEK:
$2.20
ATMU:
18.46
TTEK:
12.74
ATMU:
3.32
TTEK:
3.26
ATMU:
2.89
TTEK:
1.50
ATMU:
9.59
TTEK:
3.94
ATMU:
$1.35B
TTEK:
$4.91B
ATMU:
$529.00M
TTEK:
$960.15M
ATMU:
$334.60M
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMU vs. TTEK — Ранг доходности на риск
ATMU
TTEK
Сравнение ATMU c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMU | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.53 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.22 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMU | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.58 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.34 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ATMU и TTEK
Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMU | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -77.89% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -38.30% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -47.50% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -43.91% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -20.65% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 16.53% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMU и TTEK
Текущая волатильность для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) составляет 10.19%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что ATMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMU | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.86% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 27.18% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 34.90% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 32.06% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 32.02% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMU и TTEK
Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TTEK в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.47% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATMU и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATMU and TTEK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (10.86%) compared to ATMU (10.19%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs TTEK's -77.89%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMU и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор