Сравнение MARZ с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
MARZ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 2.23% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и SMAX
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
MARZ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
MARZ
SMAX
Сравнение MARZ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.17 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.29 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.70 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 17.21 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.17 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.54 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и SMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и SMAX
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и SMAX
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -3.90% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -2.27% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.99% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.44% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.49% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и SMAX
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.31% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 2.15% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 3.82% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 3.80% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 3.80% | +8.49% |