Сравнение MARZ с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
MARZ и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.08% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и DIVZ
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
MARZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
MARZ
DIVZ
Сравнение MARZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.58 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и DIVZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и DIVZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и DIVZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -15.42% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.47% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -15.42% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.60% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.47% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и DIVZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.89% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.66% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 12.06% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.59% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.61% | -0.32% |