Сравнение MARZ с DIVZ
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. MARZ is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, MARZ returned 10.22%/yr vs 9.70%/yr for DIVZ. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.01%.
MARZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $815.06K | $1.64M | $1.38M | |
| $124.42K | $67.84K | $218.09K |
Сравнение доходности по годам MARZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 9.70% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.04% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 18.16% |
Correlation
The correlation between MARZ and DIVZ is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MARZ and DIVZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
MARZ
DIVZ
Сравнение MARZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.70 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 3.91 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARZ и DIVZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -15.42% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -5.83% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -8.98% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -15.42% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.54% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.44% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.53% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и DIVZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.14% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.13% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 7.80% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 9.90% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.55% | -0.37% |
Сравнение комиссий MARZ и DIVZ
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и DIVZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DIVZ в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.01% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
MARZ and DIVZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARZ has higher volatility (3.14%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs DIVZ's -15.42%.
On 5-year performance, MARZ leads with 10.22% vs 9.70% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MARZ has performed better with a 10.22% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
MARZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.47% for DIVZ.
MARZ is categorized as Defined Outcome, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.65% for DIVZ.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор