Сравнение MARZ с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
MARZ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.08% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.86% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и BAPR
И MARZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MARZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск
MARZ
BAPR
Сравнение MARZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.76 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 11.74 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и BAPR
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и BAPR
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -23.91% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.19% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -15.58% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | 0.00% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.66% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и BAPR
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.50% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.32% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 11.91% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.54% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.25% | -0.96% |