PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARUY с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с RKLB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или RKLB.

Корреляция

Корреляция между MARUY и RKLB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARUY и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.73%
93.43%
MARUY
RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

0.04

RKLB:

5.68

Коэф-т Сортино

MARUY:

0.31

RKLB:

4.69

Коэф-т Омега

MARUY:

1.04

RKLB:

1.55

Коэф-т Кальмара

MARUY:

0.05

RKLB:

6.17

Коэф-т Мартина

MARUY:

0.08

RKLB:

28.26

Индекс Язвы

MARUY:

18.18%

RKLB:

17.98%

Дневная вол-ть

MARUY:

34.18%

RKLB:

89.68%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

MARUY:

-11.47%

RKLB:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$29.17B

RKLB:

$9.92B

EPS

MARUY:

$19.59

RKLB:

-$0.38

Коэффициент P/S

MARUY:

0.00

RKLB:

22.75

Коэффициент P/B

MARUY:

1.12

RKLB:

25.95

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$2.05T

RKLB:

$343.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$303.71B

RKLB:

$89.03M

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$143.99B

RKLB:

-$117.22M

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -12.13%.

MARUY

С начала года

16.78%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.49%

1 год

1.53%

5 лет

30.46%

10 лет

14.30%

RKLB

С начала года

-12.13%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

100.18%

1 год

513.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARUY: 0.04
RKLB: 5.68
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARUY: 0.31
RKLB: 4.69
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARUY: 1.04
RKLB: 1.55
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARUY: 0.05
RKLB: 6.17
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARUY: 0.08
RKLB: 28.26

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 5.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
5.68
MARUY
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и RKLB

Ни MARUY, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и RKLB

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-29.11%
MARUY
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и RKLB

Текущая волатильность для Marubeni Corp ADR (MARUY) составляет 16.12%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что MARUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
30.55%
MARUY
RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию