PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARU с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARU с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MARU is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, MARU returned 16.47% vs 27.76% for ENFR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MARU charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности MARU и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARU показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

MARU

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.63%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARU и ENFR

2026 (YTD)2025
MARU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF		5.63%10.80%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%0.78%

Correlation

The correlation between MARU and ENFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.10

The correlation between MARU and ENFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MARU:
MARU с NVBUMARU с OCTUMARU с JANBMARU с DECUMARU с SPBWMARU с JANUMARU с BPH
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

MARU vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARU
Ранг доходности на риск MARU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARU c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARUENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.59

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.23

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

8.24

+1.08

MARU vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARU на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARU и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARU и ENFR

Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.91%

-68.28%

+58.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-8.64%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.71%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-15.94%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.38%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MARU и ENFR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) составляет 3.76%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что MARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.69%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

11.60%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

14.86%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

19.25%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

24.68%

-12.66%

Сравнение комиссий MARU и ENFR

MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARU и ENFR

MARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
MARU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARU and ENFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to MARU (3.76%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -9.91% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 16.47% for MARU. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MARU has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for MARU.

MARU is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. MARU tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: AllianzIM and SS&C. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARU и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор