Сравнение MARU с BPH
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MARU is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. MARU is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MARU charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MARU и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 0.81% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between MARU and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. BPH — Ранг доходности на риск
MARU
BPH
Сравнение MARU c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARU | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 9.79 | -8.35 |
Просадки
Сравнение просадок MARU и BPH
Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -2.35% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.93% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 23.51% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 23.51% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 23.51% | -11.75% |
Сравнение комиссий MARU и BPH
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и BPH
Ни MARU, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARU and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
MARU and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MARU is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: AllianzIM and Precidian. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MARU и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор