Сравнение MARU с BPH
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MARU is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. MARU is passively managed, while BPH is actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MARU charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MARU и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $18.22K | $28.43K | $29.03K |
Сравнение доходности по годам MARU и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 2.50% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between MARU and BPH is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. BPH — Ранг доходности на риск
MARU
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARU c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARU и BPH
Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -15.58% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.41% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.61% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 30.27% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 30.27% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 30.27% | -18.20% |
Сравнение комиссий MARU и BPH
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и BPH
MARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARU and BPH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MARU.
MARU is categorized as Defined Outcome, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and Precidian. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MARU и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор