Сравнение MARU с BPH
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MARU is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. MARU is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MARU charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MARU и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 0.77% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.33% |
Correlation
The correlation between MARU and BPH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. BPH — Ранг доходности на риск
MARU
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARU c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARU и BPH
Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -15.58% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -6.59% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.73% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 28.41% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 28.41% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 28.41% | -16.39% |
Сравнение комиссий MARU и BPH
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и BPH
MARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARU and BPH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MARU.
MARU is categorized as Defined Outcome, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianzIM and Precidian. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MARU и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор