- ISIN
- US00888H4891
- CUSIP
- 00888H489
- Эмитент
- AllianzIM
- Дата выпуска
- 28 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции MARU — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) показал доход в 5.63% с начала года и 16.47% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MARU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MARU закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -1.14% | -3.30% | 7.27% | 4.20% | -2.23% | 5.63% | ||||||
| 2025 | -3.94% | -0.23% | 3.64% | 3.41% | 1.50% | 1.47% | 3.17% | 2.09% | -0.44% | -0.12% | 10.80% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.65, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2025.
- This ETF participated in 74.02% of S&P 500 Index downside but only 68.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 68.11%
- Участие в снижении
- 74.02%
Комиссия
Комиссия MARU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARU имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 10.92 | -1.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF показал максимальную просадку в 9.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.91%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 29d | 3mo 5dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.56%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.71%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 20d | 2mo 13dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.58%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 11hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.43%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| MARU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -56.78% | +46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.10% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -3.21% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.71% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.04% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARU