Сравнение MARU с SPBW
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. MARU is passively managed, while SPBW is actively managed. Over the past year, MARU returned 19.96% vs 12.42% for SPBW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MARU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности MARU и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARU показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у SPBW с доходностью 4.57%.
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.21% | 12.53% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.57% | 9.38% |
Correlation
The correlation between MARU and SPBW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between MARU and SPBW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. SPBW — Ранг доходности на риск
MARU
SPBW
Сравнение MARU c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARU | SPBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.36 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 23.64 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARU | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MARU и SPBW
Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, примерно равная максимальной просадке SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -8.76% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -2.86% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.05% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.78% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.53% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и SPBW
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что MARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.60% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 3.10% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 4.12% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 7.61% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 7.61% | +4.15% |
Сравнение комиссий MARU и SPBW
MARU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и SPBW
Ни MARU, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MARU and SPBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARU has higher volatility (2.38%) compared to SPBW (0.60%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -8.50% vs SPBW's -8.76%.
On 1-year performance, MARU leads with 19.96% vs 12.42% for SPBW. On fees, MARU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARU has performed better with a 19.96% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
MARU and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.79% for SPBW.
SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARU и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор