Сравнение MARU с DECU
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. MARU is passively managed, while DECU is actively managed. Over the past year, MARU returned 16.84% vs 16.71% for DECU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARU и DECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARU показывает доходность 9.42%, а DECU немного ниже – 9.33%.
MARU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
DECU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $193.47K | $132.49K | $278.28K | |
| $18.22K | $28.43K | $29.03K |
Сравнение доходности по годам MARU и DECU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 9.42% | 10.80% |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 9.33% | 10.56% |
Correlation
The correlation between MARU and DECU is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between MARU and DECU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. DECU — Ранг доходности на риск
MARU
DECU
Сравнение MARU c DECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | DECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.97 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 9.69 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARU и DECU
Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что меньше максимальной просадки DECU в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и DECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -10.66% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -5.65% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.08% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.73% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) имеют волатильность 3.48% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.44% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.66% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 10.00% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.87% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.87% | +1.20% |
Сравнение комиссий MARU и DECU
И MARU, и DECU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и DECU
Ни MARU, ни DECU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MARU and DECU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARU has higher volatility (3.48%) compared to DECU (3.44%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -9.91% vs DECU's -10.66%.
On 1-year performance, MARU leads with 16.84% vs 16.71% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARU has performed better with a 16.84% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARU and DECU have the same expense ratio: 0.74% per year.
MARU and DECU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARU и DECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор