PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARU с OCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARU с OCTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. MARU is passively managed, while OCTU is actively managed. Over the past year, MARU returned 19.96% vs 20.45% for OCTU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARU и OCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARU показывает доходность 8.21%, а OCTU немного выше – 8.31%.

MARU

1 день
0.30%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.97%
1 год
19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTU

1 день
0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARU и OCTU

2026 (YTD)2025
MARU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF		8.21%12.53%
OCTU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF		8.31%12.66%

Correlation

The correlation between MARU and OCTU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.98

The correlation between MARU and OCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF

Часто сравнивают с MARU:
MARU с NVBUMARU с JANBMARU с JANUMARU с SPBWMARU с DECUMARU с BPHMARU с PMJN
Часто сравнивают с OCTU:
OCTU с SPBWOCTU с DECUOCTU с NVBUOCTU с QBSFOCTU с JANUOCTU с TWOXOCTU с BUFP

Доходность на риск

MARU vs. OCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARU
Ранг доходности на риск MARU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OCTU
Ранг доходности на риск OCTU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTU: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARU c OCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUOCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.36

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.34

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

14.50

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARU vs. OCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTU равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARU и OCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUOCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MARU и OCTU

Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки OCTU в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и OCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUOCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-11.24%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-5.92%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.67%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.41%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MARU и OCTU

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) имеют волатильность 2.38% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUOCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.23%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.69%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

10.38%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

10.38%

+1.38%

Сравнение комиссий MARU и OCTU

И MARU, и OCTU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARU и OCTU

Ни MARU, ни OCTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MARU and OCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTU has higher volatility (2.40%) compared to MARU (2.38%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -8.50% vs OCTU's -11.24%.

On 1-year performance, OCTU leads with 20.45% vs 19.96% for MARU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTU has performed better with a 20.45% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARU and OCTU have the same expense ratio: 0.74% per year.

MARU and OCTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARU и OCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор