PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARU с NVBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARU с NVBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. MARU is passively managed, while NVBU is actively managed. Over the past year, MARU returned 19.96% vs 21.06% for NVBU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARU и NVBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARU показывает доходность 8.21%, а NVBU немного ниже – 7.97%.

MARU

1 день
0.30%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.97%
1 год
19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBU

1 день
0.35%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARU и NVBU

2026 (YTD)2025
MARU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF		8.21%12.53%
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		7.97%13.60%

Correlation

The correlation between MARU and NVBU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.98

The correlation between MARU and NVBU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF

Часто сравнивают с MARU:
MARU с OCTUMARU с JANBMARU с JANUMARU с SPBWMARU с DECUMARU с BPHMARU с PMJN
Часто сравнивают с NVBU:
NVBU с DECUNVBU с SPBWNVBU с OCTUNVBU с JANUNVBU с QBSFNVBU с MMAXNVBU с IBIC

Доходность на риск

MARU vs. NVBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARU
Ранг доходности на риск MARU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NVBU
Ранг доходности на риск NVBU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARU c NVBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUNVBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.93

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

15.71

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARU vs. NVBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBU равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARU и NVBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUNVBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MARU и NVBU

Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки NVBU в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и NVBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUNVBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-11.97%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-5.38%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.78%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MARU и NVBU

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) имеют волатильность 2.38% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUNVBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.13%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.08%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

11.04%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

11.04%

+0.72%

Сравнение комиссий MARU и NVBU

И MARU, и NVBU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARU и NVBU

Ни MARU, ни NVBU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MARU and NVBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBU has higher volatility (2.43%) compared to MARU (2.38%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -8.50% vs NVBU's -11.97%.

On 1-year performance, NVBU leads with 21.06% vs 19.96% for MARU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 21.06% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARU and NVBU have the same expense ratio: 0.74% per year.

MARU and NVBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARU и NVBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор