PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MART с HELO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MART returned 19.86% vs 11.08% for HELO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MART charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности MART и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.31%.

MART

1 день
-0.24%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
19.86%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.92%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MART и HELO

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.18%14.93%15.60%8.62%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.31%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between MART and HELO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between MART and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MART и HELO

Секторы
MART
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

MART
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

MART
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

MART
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

MART
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

MART
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

MART
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

MART
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

MART
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

MART
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

MART
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

MART
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

MART vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.79

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.53

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.93

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

8.55

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.79

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.64

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MART и HELO

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-10.89%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-5.76%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.28%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.18%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и HELO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.70%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

4.99%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

6.21%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

7.96%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

7.96%

+1.73%

Сравнение комиссий MART и HELO

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и HELO

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MART and HELO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MART has higher volatility (1.31%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, MART leads with 19.86% vs 11.08% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MART has performed better with a 19.86% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for MART.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for MART.

They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.50% for HELO.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MART и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор