PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

MART и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и FLJJ

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%13.79%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий MART и FLJJ

И MART, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

MART vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.15

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

13.06

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между MART и FLJJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и FLJJ

Ни MART, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и FLJJ

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-6.91%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.86%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.45%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.82%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.93%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и FLJJ

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.16%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

3.49%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.42%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.31%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.31%

+3.51%